Automatiserade handelssystem är program som gör beställningar på uppdrag av handlaren. En näringsidkare ställer förutsättningen för orderläggning baserat på tekniska analysprinciper. Systemet kommer att lägga beställningar automatiskt om de nödvändiga villkoren är uppfyllda. Det automatiserade handelssystemet underlättar backtesting (strategitestare i MT4) på ett demokonto vilket ger en rättvis uppfattning om strategins effektivitet.
Känslor och handel är som tvillingar. Du kan inte skilja den ena från den andra, och den förra har ett dåligt inflytande över den senare. Det bästa sättet att omintetgöra känslor som girighet och rädsla är att undvika manuella ingrepp och lägga order med hjälp av automatiska handelssystem.
Handlaren måste utveckla strategier på egen hand, baserade på antingen algoritmiska eller högfrekventa handelskoncept. På samma sätt kan en handlare också köpa skräddarsydda automatiserade handelsapplikationer från marknaden, men tillförlitligheten och kostnaden är de största hindren för att göra det.
Tack vare MetaTrader. Den har många inbyggda automatiserade handelssystem som kan göra livet enklare för en valutahandlare. Att backtesta en strategi med strategitestaren är viktigt innan du implementerar den live på Automated Trading Systems.
Strategitestaren är handlarnas PlayStation där de får prova olika inställningar och deras effektivitet. Strategitestaren kan nås via menyn Visa eller genom att trycka på Ctrl+R.
7. Alternativet för indikatoregenskaper låter dig ändra parametrarna för indikatorn.
8. Alternativet "öppna diagram" låter dig se diagrammet och symbolegenskaperna visar tillgångens egenskaper.
9. Om du kan MQL, gå till modifieringsindikatorn och kodändringar för strategin.
10. Välj alternativet för baktestningstid för varaktighet till datum.
11. Alternativet för visuellt läge i strategitestaren visar backtestingprocessen. Hastighetsnavigatorn låter dig justera hastigheten på backtestningen. Båda funktionerna hjälper till att ta reda på var strategin går fel och att utarbeta de nödvändiga justeringarna för att övervinna dessa brister.
12. Slutligen tillåter optimering inmatning av samma data till samma EA vid på varandra följande pass. För varje pass av optimerade indata visas de optimerade resultaten i den optimerade grafen och den optimerade rapporten. Ingångarna skickas genom alternativet för indikatoregenskaper.
Vi har använt en strategi baserad på glidande medelvärde inom 1 timmes tidsram. Kriterierna som anges här för en lång handel är att ett ljus ska stängas över 12-SMA helt. På samma sätt är kraven för en kort handel att ljuset ska stänga under 12-SMA helt. 12-SMA är det tveeggade svärdet här.
Den blå linjen indikerar en lång handel och den röda linjen visar den korta handeln. Avslut kommer att göras automatiskt när villkoren är uppfyllda. Utgångspunkten, stop loss eller målet, är den motsatta signalen.
Metatrader har också möjligheten att backtesta strategin. En strategi kan backtestas eller testas live på ett demokonto. En handlare kan få en tydlig uppfattning om noggrannheten och nödvändiga justeringar som ska göras för att uppnå det önskade resultatet.
Detta är rapporten och diagrammet som genererats av strategitestaren av MT4. Som du kan se hade strategin en utmärkt körning under en period och led sedan förluster. Strategin betyder allt i det automatiserade handelssystemet. En bra strategi kan ge konsekventa vinster medan en dålig strategi kan utplåna handelskontot också. Därför kan en handlare lätt skilja vitt från svart.
Metoden som diskuteras ovan är enklare men användaren kan använda komplicerade handelsstrategier också baserat på hans kunskap om teknisk analys och MQL-programmering. (Klicka här för att få grunderna i MQL)
Högfrekventa handlare är de som kräver ett automatiserat handelssystem. En handelsinställning som upprepar sig många gånger om dagen är de idealiska för att automatiseras. Om inte många gånger bör det upprepa sig minst två eller tre gånger om dagen. Framför allt beror relevansen av ett automatiserat handelssystem enbart på att strategin återkommer.
En strategi bör gälla för olika tidsramar och i många räknare. Om strategin gäller mer än en marknad är den bättre. Ju mer tillämpligheten sträcker sig, desto bättre är strategin, eftersom den validerar den.
Det är en no-brainer. Strategin bör vara korrekt och ge konsekvent avkastning. Därför är det viktigt att definiera ett lämpligt förhållande mellan risk och belöning. Effektiviteten för en mer återkommande uppsättning bör vara hög. Det är okej att observera mildhet i noggrannhet för en strategi med hög avkastning men låg frekvent.
Automatiserade handelssystem har verkligen många fördelar. Hedgefonder, banker och mäklarhus använder automatiserade handelssystem eftersom det gör livet lättare för dem.
Många handlare utvecklar snabba in och ut strategier för skalpering och dagshandel. Varje sekund och varje bock är värdefulla för dessa strategier. Automatiserade handelssystem kan bara matcha hastigheten och som krävs av dessa handlare. (Om du är en skalper, kolla in vår produktexperthandelspanel, som erbjuder 5x orderexekveringshastighet)
Att backtesta en strategi för dess noggrannhet och sårbarhet är av största vikt. Ett tillvägagångssätt fungerar bra på den specifika marknaden, säg i aktier, men inte på andra marknader som forex. Vissa strategier fungerar bra bara under vissa tidsramar. Därför görs en detaljerad genomförbarhets- och lönsamhetsstudie av strategin innan den används på livemarknaden. Studierna ger handlaren de bästa insikterna. Därför blir beslutsfattandet enklare.
Känslor är disciplinens ärkefiende. Därför samexisterar de aldrig tillsammans i ett system. Det är viktigt att ta ner känslorna för att vara konsekvent och automatiserad handel är det bästa vapnet för att göra det. Det är också lättare att implementera strikt disciplin i ett system med liten eller ingen mänsklig inblandning. (Vill du veta fördelarna med robothandel? Läs här)
Ett system utan manuella ingrepp har verkligen sin del av otur. Därför har många experter förespråkat automatiserade handelssystem. Deras resonemang är:
Anledningen till att handlare sitter fastklistrade vid sin handelsskärm är att marknader är naturligt bedrägliga. På grund av erfarenhet kan en handlare förutsäga vissa utfall, men inte allt. En oförutsedd händelse kan utlösa volatilitet och orsaka rörelse i båda riktningarna. Även efter upp- och nedgångar kan en handelsuppsättning förbli densamma. Därför kan ett mänskligt ingripande vara behovet av den timmen.
2012 års fel i Apples kartapp kan vara det perfekta exemplet. Kartappen hade många problem och dess höjdpunkt var monumentet i Washington på andra sidan gatan. En sådan jätte skulle definitivt ha testat appen med sofistikerade åtgärder mer än vad en handlare skulle kunna göra. Ändå gjorde de mäktiga ett tjut. En teknisk glitch kommer alltid att finnas på korten när det kommer till programmering. Att anförtro det att hantera de surt intjänade pengarna kanske inte är allas kopp te.
Automatiserade handelssystem kan ta bort känslorna och tvinga fram disciplin i ett system.
En handlare måste skapa en korrekt och högfrekvent strategi och sedan programmera för att bygga ett effektivt automatiserat handelssystem. (Lär dig syntaxen för MQL här)
Backtesting, genom strategitestare i MT4, skiljer verkligen en bra strategi från den sämsta.
Scalping och kortsiktiga handelsstrategier kräver ett automatiserat handelssystem eftersom det behöver snabbt in och ut.
En bra strateg kan bara utnyttja ett automatiserat handelssystem maximalt.
Även om det finns många fördelar, kan ett litet tekniskt fel orsaka en katastrofal förlust.
Avkodning av Pullback Trading
Intraday Open High Low Strategy
Allt om Intraday Breakout Strategy
Guide till positionell handelsstrategi
Introduktion till Scalping Trading Strategy
Utveckla en handelsstrategi
Livscykeln för en handelsstrategi i en automatiserad portfölj
Manuell vs Automatiserad Forex Trading