Termen stokastisk används för att hänvisa till en slumpmässigt bestämd process som kan analyseras statistiskt för att dra slutsatser. En av de mest populära användningsområdena för stokastiska modeller är i finanssektorn och på aktiemarknaden. Den stokastiska oscillatorn är en viktig del av teknisk analys som kan hjälpa dig att bestämma prisåtgärden för en tillgång som en aktie, en råvara eller till och med en valuta.
Av de många indikatorer som används i teknisk analys av aktiemarknaden är det väldigt få som är lika kraftfulla som den stokastiska oscillatorn. Om du undrar vad en stokastisk indikator är och hur den kan hjälpa dig att handla bättre, här är lite information som kan hjälpa dig.
Vad är den stokastiska oscillatorn?
På 1950-talet utvecklade Dr. George C. Lane en teknisk indikator och gav den namnet den stokastiska oscillatorn. Till skillnad från andra traditionella tekniska indikatorer som följde antingen priset eller volymen, följde den stokastiska indikatorn momentumet för priset på en tillgång. Eftersom indikatorn mätte oscillationerna i priset på en tillgång, kallades den av Dr. George Lane som den stokastiska oscillatorn. Indikatorn har utvecklats utifrån det faktum att det alltid sker en förändring i momentum innan en förändring i pris.
Hur fungerar den stokastiska oscillatorn?
Den stokastiska oscillatorn jämför ett specifikt slutpris för en tillgång med ett brett utbud av höga och låga priser under en given tidsperiod. Som en allmän tumregel beräknas den stokastiska oscillatorn genom att ta en 14-dagarsperiod som standard. Tidsperioden kan dock ändras och anpassas efter dina specifika behov också. Värdet på den stokastiska indikatorn för en viss tidsperiod är alltid mellan 0 och 100.
Formlerna som används för den stokastiska oscillatorn
Indikatorn använder följande matematiska formler för att beräkna värdena.
K-linjeformel:
%K =100 x (CP – L14) / (H14 – L14)
Var:
CP =den senaste stängningskursen
L14 =det lägsta handelspriset för tillgången under de föregående 14 handelssessionerna
H14 =det högsta handelspriset för tillgången under de föregående 14 handelssessionerna
D-linjeformel:
D =100 x (H3/L3)
Var:
H3 = det högsta handelspriset för tillgången under de tre föregående handelssessionerna
L3 = det lägsta handelspriset för tillgången under de tre föregående handelssessionerna
%K är den långsamma indikatorn, och %D är en snabbrörlig indikator mätt med det 3-periods glidande medelvärdet av %K.
Den allmänna tumregeln för stokastisk oscillator antyder att när marknaden rör sig uppåt kommer tillgångspriset att stänga nära det högsta. På samma sätt kommer det stokastiska oscillatorvärdet att stänga nära det lägsta när marknaden trendar nedåt.
Både K-linjen och D-linjens formler används i tandem av indikatorn för att identifiera några större signaler i prisdiagrammen för en tillgång. På senare tid har kartläggningsmjukvarulösningar blivit extremt robusta, och alla dessa matematiska beräkningar görs av verktyget självt.
Vad indikerar den stokastiska oscillatorn?
Denna indikator används för att identifiera överköpta och översålda handelssignaler för alla tillgångar, vilket gör att du kan upptäcka återföringar i prisåtgärden. Till exempel, om värdet på den stokastiska indikatorn för en tillgång är mer än 80, anses tillgången vara i den överköpta regionen. Om värdet är mindre än 20 sägs tillgången vara i det översålda territoriet. Indikationen om överköpta och översålda territorier bör dock bara ses som ledtrådar till framtida prisrörelser och inte som avgörande bevis på en vändning.
Det stokastiska diagrammet innehåller två linjer – en rad som visar det faktiska värdet på oscillatorn, och den andra är 3-dagars glidande medelvärde för föregående linje. Dessa två linjer rör sig i tandem och genererar handelssignaler när den långsamt rörliga stokastiska linjen korsar den glidande medellinjen. Ett stokastiskt oscillatordiagram kan förutsäga en trendomvändning när %K-linjen korsar %D-linjen.
Förhållandet mellan den stokastiska oscillatorn och Relative Strength Index (RSI)
RSI är en annan teknisk indikator som är mycket lik den stokastiska indikatorn. Båda dessa verktyg är prismomentumoscillatorer som används flitigt av handlare. För att öka noggrannheten i en köp- eller säljsignal använder handlare ofta den stokastiska oscillatorn och RSI i tandem. Även om syftet med dessa två tekniska indikatorer kan vara liknande, är de underliggande teorierna olika.
Den stokastiska oscillatorn bygger på teorin att priset på en tillgång tenderar att stänga nära sina toppar under uppåtgående marknadstrender och nära sina låga under nedgångar på marknaden. RSI, å andra sidan, fungerar genom att mäta hastigheten med vilken priset på en tillgång rör sig. När man står inför en marknad som rör sig i trender kan RSI vara mycket användbar för att identifiera överköpta och översålda förhållanden. Men när aktiemarknaden rör sig i sidled eller hackigt är den stokastiska indikatorn mer användbar.
Hur man handlar med stokastisk oscillator
Stokastisk oscillator rör sig tillsammans med en tillgångs pris och etablerar ett förhållande mellan tillgångens stängningspris och prisintervallet. Hittills är den stokastiska oscillatorn en av de mest använda oscillatorerna och gynnas för att exakt förutsäga marknaden. Det är lätt att förstå, och med hjälp av moderna tekniska verktyg kan man räkna ut %K- och %D-värdena ganska enkelt.
Om din önskan är att bli en aktiv handlare, kommer det att vara praktiskt att lära sig att förutsäga marknaden med en stokastisk oscillator för att identifiera potentiella affärer. Handlare använder ofta stokastisk oscillator för följande ändamål.
– Dagshandel
– Skalpering
– Köp-/säljbekräftelse
– Bekräftelse på överköpt/överförsäljning
– Divergens
– Daglig svingmetod med Admiral Pivot
Stokastisk oscillator antar att momentum föregår priset, jämför tillgångens stängningspris med ett förinställt prisintervall. Om du bygger en handelsstrategi kring en stokastisk oscillator måste du se upp för två saker - trendomvändningssignal och divergens.
När de två linjerna i det stokastiska oscillatordiagrammet skär varandra, signalerar det en möjlig vändning orsakad av en stor förändring i det dagliga momentumet.
På liknande sätt kan ökande skillnader mellan oscillator och trendprislinje indikera en möjlig förändring i den pågående trenden. Till exempel, när en baisseartad trend registrerar ett nytt lägre låg, men oscillatorn stannar över det nya priset, kan det vara en indikation på att björnen möjligen tappar ångan och en vändning kan vara på gång.
Den stokastiska oscillatorn är ett kraftfullt handelsverktyg medan den används med försiktighet. Undvik att göra misstag när du använder det för att förutsäga en handel om du inte vill förlora hundratals och tusentals pengar.
Två vanliga nybörjarmisstag som handlare kan göra är:
– Det tar lång tid när marknaden är översåld, eftersom marknaden kan fortsätta att sjunka och du gör ett kostsamt misstag
– Att betrakta varje avvikelse som en möjlig vändning. Det kan finnas tillfällen då de två indikatorerna pekar i två olika riktningar, men ingen vändning sker i verkligheten
För att undvika att göra misstag använder handlare en stokastisk oscillator tillsammans med andra tekniska handelsverktyg som RSI. Den allmänna tumregeln föreslår att när du inte kan bekräfta en reversering, fortsätt handla i trendens riktning och inte mot den.
Slutsats
Stokastisk oscillator tjänar samma syfte som andra indikatorer, och indikerar när ett tillgångspris rör sig till överköpta eller översålda regioner.
Den stokastiska oscillatorn är en utmärkt teknisk indikator och används ofta tillsammans med RSI. Även om det fortfarande är ett kraftfullt verktyg i sig, är det en klok idé att inte gå enbart efter avläsningarna av den stokastiska indikatorn. Detta beror främst på att indikatorn har en tendens att producera falska handelssignaler. I vissa situationer, där marknadsvolatiliteten är hög, kanske tillgångens prisrörelse inte matchar handelssignalen som genereras av indikatorn. Därför är det en klok idé att använda den stokastiska oscillatorn tillsammans med andra tekniska indikatorer som RSI och Moving Average Convergence Divergence (MACD)