Handlare använder en kombination av fundamental och teknisk analys för att förstå prisrörelser på värdepapper och hur vissa aktier presterar gentemot andra. En viktig aspekt av teknisk analys är användningen av formel och indikatorer. En sådan är Spearman-rankkorrelationen.
Vad är Spearman-rankkorrelation?
Spearman rank korrelation, även känd som Spearman koefficient är en formel som används för att identifiera styrkan i länken mellan två datamängder. Denna koefficient är en metod som kan användas för att bedöma styrkan i ett samband förutom riktningen det tar. Formeln, uppkallad efter Charles Spearman, en matematiker, kan endast användas under omständigheter där data kan kategoriseras eller ordnas, till exempel från högsta till lägsta.
För en bättre förståelse av Spearman-koefficienten hjälper det att få en känsla av vad monoton funktion betyder. Det finns ett monotont förhållande under dessa omständigheter:
Spearman-korrelationskoefficienten eller rs, mellan +1 och -1, där +1 indikerar en perfekt styrka mellan variabler, medan noll inte visar någon association och -1 visar en perfekt negativ styrka.
Pearson vs Spearman-koefficienter
Det finns också Pearson-koefficienten, där den linjära korrelationen mellan två variabler mäts. Pearson-koefficienten används alltid endast i linjära samband mellan två variabler. Dessutom, i Pearson-koefficienten, ökar variablerna med konstant hastighet.
Ytterligare en skillnad mellan Pearson-koefficient och Spearman-korrelation är att medan den förra kan arbeta med data som är rå, fungerar Spearman-koefficienten endast med variabler som är rangordnade.
När ska man använda Spearman-rankkorrelation?
När en scatterplot indikerar att förhållandet kan vara linjärt eller kan vara motoniskt, är det bäst att använda Spearman. Pearson-koefficienten fungerar inte om data inte är linjära eller perfekt. Å andra sidan kommer Spearman-koefficienten inte att göra någon skada även om data är linjär eller perfekt.
Vilken roll har en Spearman-indikator på aktiemarknaden?
Spearman-koefficienten har många tillämpningar och används i teknisk analys på aktiemarknaden. Det hjälper till att bedöma styrkan hos en trend eller vändpunkter. Koefficienten populariserades av den kända handlaren Dan Valcu för användning i teknisk analys.
Spearman-indikatorn på aktiemarknaden kan användas för att förstå sambandet mellan en stark trend och prisförändringar.
Spearman-förhållandet (två datauppsättningar och deras förhållande) multipliceras med 100, där +100 är en indikation på styrkan av korrelation med en upptrend medan -100 är den för en stark nedåtgående korrelation.
De två datauppsättningar som vanligtvis används när Spearman-korrelationen används är:faktiska priser och en sorterad lista över den serien. Korrelationen kan användas för att jämföra ett värdepappers volatilitet med en pristrend som är effektiv.
Spearmans rankningskorrelationsvärden över +80 kan vara en indikation på toppar medan värdena under -80 kan vara en indikation på låga värden eller en negativ trend. Värdena på +100 eller -100 är extrema och registreras inte ofta.
Spearman-indikatorer kan också användas för att bedöma på vilka nivåer du kan lägga en stop loss-order.
Oscillatorindikatorer och Spearman
Oscillatorindikatorer spelar en viktig roll i handeln, eftersom de hjälper dig att identifiera översålda eller överköpta förhållanden. En oscillator är ett tekniskt analysverktyg som visar variationer över en tidsperiod inom ett specifikt band. Det finns flera oscillatorindikatorer och Spearman-indikatorn är en sådan oscillator. Oscillatorer kommer väl till pass när marknaden är hackig och ingen specifik trend verkar dyka upp. En oscillator som en Spearman-indikator på aktiemarknaden ger en tydligare bild av handlingen och ger dig köp- eller säljsignaler. Oscillatorer används vanligtvis på en sidomarknad där prisåtgärden svänger över en horisontell kanal.
Sammanfattning
Teknisk analys involverar en rad verktyg som hjälper en handlare att bedöma prisrörelser och när de ska köpa eller sälja. Ett av de viktigaste tekniska analysverktygen är en oscillator som indikerar eventuella överköpta eller översålda marknadsförhållanden. Spearman rank korrelation eller indikator är ett nyckelverktyg som kan användas för att bedöma marknadstrender. Den kan användas tillsammans med andra verktyg för att få en tydlig bild av marknaden, eftersom inget tekniskt verktyg eller oscillatorindikator kan fungera som ett fristående verktyg för marknadsanalys.