Relative Strength Index (RSI) har utvecklats av pionjären inom teknisk analys, Welles Wilder, och är en mångsidig indikator som mäter hastigheten och förändringen av prisrörelser. RSI kan användas för att:
Se RSI i aktion i denna snabba videohandledning:
Att förstå hur RSI beräknas kan hjälpa handlare att korrekt införliva indikatorn i en teknisk analysmix. I huvudsak ger RSI ett mått på hur väl ett instrument presterar genom att jämföra styrkan hos upp- och ned-dagar med hjälp av följande formel:
RSI =100 – 100 / (1+RS)
RS:Genomsnittliga vinster/genomsnittliga förluster inom en användardefinierad tidsperiod.
RSI i NinjaTrader består av två oscillatorer, resultaten av RSI-formeln (blå) och medelvärdet av RSI (gul). Dessutom ritas en övre och nedre värdelinje vid 70 respektive 30.
Standardtillbakablicksperioden för RSI i NinjaTrader är 14, och genomsnittet är standard på 3 perioder. Medan Wilder rekommenderar en period på 14 tillbakablickar i sin bok från 1978, New Concepts in Technical Trading Systems, kan handlare överväga att justera denna parameter beroende på vilket instrument som handlas och till vilken grad av känslighet som eftersträvas i indikatorns beteende. Att sänka tillbakablicksperioden kommer att öka känsligheten, medan en höjning minskar dess känslighet.
Både RSI och Average pendlar mellan intervallen 1 och 100, och det används oftast för att identifiera överköpta och översålda tillstånd som betecknas med 70 och 30 delningar.
Ett värde på 70 anses överköpt och en vändning till nedsidan är trolig. RSI-avläsningar över 70 visar en stark körning av ett instrument som registrerar högre toppnivåer, vilket kanske inte är hållbart. Omvänt anses ett värde på 30 vara översålt och en riktningsförskjutning till uppsidan har potential.
Nedan är ett dagligt diagram över råoljekontraktet för maj 2018 som visar RSI:s beteende i förhållande till prisåtgärder från mitten av december till slutet av februari. Eftersom RSI dansar runt 70-linjen är det en bra indikation på att instrumentet är i överköpt territorium. Observera att CL inte automatiskt backade till en baisseartad bild så snart 70-tröskeln överskreds. Det förblev hausse i nästan en månad innan kursen vände.
I mitten av februari når RSI nästan 30-linjen, en bra signal om att den närmar sig punkten för översåld. En annan viktig aspekt att notera är att även om RSI inte korsade 30-linjen, vände instrumentet fortfarande. Detta beteende upprepar vikten av att använda RSI i kombination med andra kompletterande indikatorer för att undvika falska signaler och för att eventuellt justera parametrarna för indikatorn för att synkronisera med instrumentets beteende.
Bearish divergens uppstår när instrumentpriset stiger, men RSI faller. Hausseartad divergens är precis tvärtom, priset faller, men RSI är på uppgång. Valutahandlare bör lyssna på en varning när detta inträffar eftersom en korrigering kan vara på gång eftersom farten i köp- eller säljtrycket försvagas.
Nedan är ett exempel på baisseartad divergens på det dagliga diagrammet för E-Mini S&P.
Som visats finns det flera sätt att använda RSI för att få marknadsinsikt. Men som med ett antal handelsindikatorer har RSI sina begränsningar. Tekniska analytiker är överens om att RSI bör användas som ett bekräftelseverktyg tillsammans med andra indikatorer som ger insikt om marknadens beteende.
RSI är bara en av nästan 100 gratis indikatorer som ingår i varje nedladdning av NinjaTrader. Kom igång med NinjaTrader idag!