En nyckelkomponent i orderflödesanalys, volymprofil kan användas på en mängd olika sätt. Genom att visa volymkoncentrationen fördelad på varje prisnivå kan volymprofilen ge inblick i vad marknaden kan göra härnäst.
Nedan finns tre enkla volymprofilstrategier som jämför dagens öppningspris med föregående dags volymprofil:
För en hausseartad volymprofilsignal, leta efter att dagens öppningspris faller över föregående dags värdeområde, men under föregående dags profilhöjd. När öppningen är inom detta intervall, se efter att priset går tillbaka till föregående dags kontrollpunkt (POC) och vänder sedan i positiv riktning därifrån.
När priset går tillbaka till föregående dags POC är detta en potentiell köpmöjlighet.
I exemplet nedan visas 2 dagars handel med Micro E-mini S&P 500 futures (MES) via 60-minuters prisstaplar. Öppningspriset för den andra dagen var över föregående dags värdeområde men inte över profilens höga. Som vi kan se gick priset tillbaka mot den första dagens POC (gul linje) innan det gick upp.
I motsats till föregående exempel, för en baisseartad signal, titta för den aktuella dagens öppethållande ska vara under föregående dags värdeområde men fortfarande över föregående dags profil låg. Om den öppna är i detta intervall kan priset först gå upp mot föregående dags POC innan det faller och sätter in nya låga nivåer.
Därför uppstår en potentiell försäljningsmöjlighet när priset går tillbaka i början av dagen.
I exemplet nedan öppnade priset under föregående dags stängning men över föregående dags låga profil. Som du kan se rörde sig priset först upp mot föregående dags POC innan det föll och satte lägre låga nivåer.
Unikt för båda tidigare exemplen, om öppningspriset faller helt utanför föregående dags profil, kan detta tolkas som en potentiell "löpare" i öppningsriktningen.
Det vill säga, om priset öppnar helt över föregående dags profil, kan priset potentiellt öppna upp och fortsätta att "köra" upp hela sessionen. Omvänt, om priset öppnar helt under föregående dags profil, kan detta tolkas som en potentiell löpare på kortsidan.
I exemplet nedan, efter att priset öppnade under föregående dags profil låg, fortsatte priset nedåt för att stänga lägre.
Observera:Som med alla andra indikatorer och tekniska analysmetoder kan användning av volymprofil resultera i falska signaler och riskhantering är avgörande för att handlare ska kunna skydda kapitalet.
Nuvarande NinjaTrader-användare kan komma igång med Volume Profile och resten av Order Flow +-sviten idag:Läs mer
Ny på NinjaTrader? Vår prisbelönta handelsmjukvara är alltid GRATIS att använda för avancerad kartläggning, backtesting och handelssimulering. Ladda ner GRATIS handelsplattform!