Volymprofilanalys involverar studier av volymdata plottade på y-axeln, eller prisaxeln. Att visualisera volym från detta unika perspektiv hjälper handlare att bestämma stöd- och motståndsområden, marknadsriktning, återföringar och mer.

Volymprofil och beställningsflöde

Orderflöde är obalansen mellan köpare och säljare som flyttar en marknad upp eller ner. Orderflödesverktyg som Volumetric Bars och Cumulative Delta exponerar denna obalans för att hjälpa till att avgöra om köpare eller säljare har kontroll vid varje given tidpunkt. Volymprofil ger ytterligare perspektiv genom användning av historisk orderflödesinformation – de priser till vilka köp och försäljning tidigare ägde rum.

Att använda volymprofil i kombination med andra orderflödesverktyg kan hjälpa till att upptäcka aggressivt köp- och säljbeteende och ge en väl avrundad teknisk analysmetod.
För att få insikt från detta kraftfulla tekniska analysverktyg är det viktigt att veta vad att leta efter i en volymprofil.

Värdeområde

Värdeområdet verkar ljusare än resten av profilen och indikerar var majoriteten av handeln ägde rum inom en volymprofil. Inställd på 68 % som standard, denna procentandel av all omsatt volym kan också konfigureras efter individuella handlares preferenser.

Värdeområdets höga och låga värde är betydande prisnivåer, eftersom de potentiellt kan fungera som stöd på en baisseartad marknad och motstånd på en hausseartad marknad.

Högvolymnoder

När man analyserar en volymprofil representerar högvolymnoder prisnivåer med högre relativ volym inom profilen. "Noder" är de horisontella volymnivåerna som omfattar en volymprofil, och High Volume Nodes är de längsta horisontella staplarna.

Högvolymnoder kan tolkas som nivåer av konsolidering eller balans, och priset tenderar att röra sig långsammare i högvolymnoder. Priserna uppfattas i allmänhet som rimliga i förhållande till var högvolymnoder finns, eftersom fler deltagare är villiga att handla i dessa områden.

Högvolymnoder är betydande nivåer inom en profil eftersom de är toppen av köp- och säljaktivitet inom volymprofilen. Den högsta noden inom en profil betecknas som Point of Control eller POC, där den största handeln ägde rum.

Eftersom högvolymnoder representerar där en betydande mängd transaktioner inträffade, kan orderflödesanalytiker förutse en reaktion när priset återvänder till en. Högvolymnoder fungerar ofta som stöd eller motstånd och volymen ökar vanligtvis när priset återbesöker en högvolymnod.

Lågvolymnoder

Low Volume Nodes (LVN) indikerar prisnivåer där betydligt mindre volym handlades jämfört med resten av profilen. Lågvolymnoder uppstår när det finns liten volym inom ett brett prisintervall, och i allmänhet rör sig priset snabbt genom dessa områden. Dessutom uppfattas priser i allmänhet som orättvisa där lågvolymnoder finns, eftersom färre deltagare var villiga att handla där historiskt.

Lågvolymnoder är betydelsefulla eftersom de kan indikera resultatet av ett breakout eller studs, och de förekommer vanligtvis mellan två högvolymnoder. Eftersom de orsakas av snabba rörelser på marknaden, åtföljs prisnivåer för låga volymnoder ofta av hög volatilitet.

När priset återvänder till en lågvolymnod, minskar vanligtvis volymen och prisrörelsen accelererar.

Börja använda volymprofilen idag

Volymprofil ingår i NinjaTraders Order Flow + svit av premium tekniska analysverktyg. Den har 3 profillägen, 6 visningslägen och kan appliceras på diagram som både en indikator och ritverktyg.

Kom igång med NinjaTrader

NinjaTrader stödjer mer än 500 000 handlare över hela världen med en kraftfull och användarvänlig handelsplattform, djupa rabattprovisioner och support i världsklass. NinjaTrader är alltid gratis att använda för avancerad kartläggning, strategibacktesting och en uppslukande simhandelsupplevelse.

Ladda ner NinjaTraders prisbelönta handelsplattform och kom igång med en gratis handelsdemo med marknadsdata i realtid idag!