Volymprofil är ett dynamiskt verktyg som visar volym-till-prisinformation för handlare med orderflöde. Även om mönstren för volymprofiler initialt kan verka slumpmässigt, finns det återkommande former som potentiellt kan ge insikt i marknadsriktning, stöd- och motståndszoner, vändningsområden och mer.
Nedan finns fyra vanliga volymprofilformer och hur orderflödeshandlare kan tolka dem.
En P-formad volymprofil uppstår vanligtvis när en marknad stiger kraftigt och sedan konsolideras. Efter att priset når den övre delen av en P-formad profil kan det finnas en period av konsolidering där balans uppnås mellan köpare och säljare.
Den nedre delen av en P-formad profil är lång och tunn vilket representerar lågvolymavvisning. Den bredare övre delen representerar var ett "rättvist" pris nåddes och handelsaktiviteten ökade.
Medan P-formade profiler ofta förekommer under uppåtgående trender, kan en P-formad profil också markera slutet på en nedåtgående trend vilket indikerar ett möjligt kort täckande rally. Eftersom kort täckning vanligtvis ses som tillfällig styrka på en marknad, kan P-formade profiler tolkas som hausseartade signaler.
En b-formad volymprofil bildas när en marknad faller kraftigt och sedan konsolideras. Motsatsen till en P-formad profil kan en b-formad volymprofil uppstå som ett resultat av långa likvidationer. Medan P-formade profiler representerar kort täckning, representerar b-formade profiler en period av försäljning innan balans finns på en marknad.
Den övre delen av en b-formad profil är lång och tunn vilket representerar låg volym och en "orättvis" prisuppfattning. Den bredare nedre delen representerar där priset återigen nådde en balans mellan köpare och säljare.
b-formade profiler finns vanligtvis under nedåtgående trender men när en b-form ses under en uppåtgående trend kan det potentiellt indikera en vändning. Eftersom b-formade profiler representerar longs som lämnar marknaden, förstås de i allmänhet som baissesignaler.
D-formade profiler uppstår när det finns en tillfällig balans på en marknad. Point of Control (POC) är vanligtvis placerad i mitten av profilen, vilket indikerar en balans mellan köpare och säljare.
Vissa handlare kan tolka en D-formad profil som en hackig eller sidledsmarknad som saknar en tydlig riktning – eftersom varken köpare eller säljare var mer aggressiva. Emellertid kan handlare av patientorderflöden söka efter D-formade volymprofiler i väntan på ett potentiellt utbrott i båda riktningarna när institutionella aktörer bygger upp sina positioner.
En B-formad volymprofil uppstår när två D-formade profiler uppstår inom en angiven tidsperiod. Även om det bara finns ett värdeområde och POC, kommer vissa orderflödeshandlare att dela upp profilen i två separata "D-områden" med sina egna värdeområden. Det är här NinjaTraders ritverktyg för volymprofiler kan vara extra praktiskt och rita anpassade profiler i farten.
Medan B-formade profiler i allmänhet tolkas som en fortsättning på en trend, är det viktigt att notera vilken POC som är mest dominerande – vilket indikerar om aktiviteten var störst i toppen eller botten av profilen.
Volymprofil ingår i NinjaTraders Order Flow + svit av premium tekniska analysverktyg. Den har 3 profillägen, 6 visningslägen och kan appliceras på diagram som både en indikator och ritverktyg.
NinjaTrader stödjer mer än 500 000 handlare över hela världen med en kraftfull och användarvänlig handelsplattform, djupa rabattprovisioner och support i världsklass. NinjaTrader är alltid gratis att använda för avancerad kartläggning, strategibacktesting och en uppslukande simhandelsupplevelse.
Ladda ner NinjaTraders prisbelönta handelsplattform och kom igång med en gratis handelsdemo med marknadsdata i realtid idag!