Som en del av NinjaTraders Order Flow + svit av premiumverktyg ger volymetriska staplar en röntgenvy av marknadsauktionsprocessen, och avslöjar om köpare eller säljare var mer aggressiva på varje prisnivå.
Denna tick-by-tick-visualisering kan hjälpa handlare att upptäcka obalans i orderflödet och identifiera potentiella handelsmöjligheter i realtid.
Se hur du skapar ett volymetriskt diagram i den här 2-minutersvideon :
Volumetriska staplar identifierar och indikerar aggressivt köp- och säljbeteende. Beräkna först deltat, eller skillnaden mellan köp- och säljvolym, volymetriska staplar och skriv sedan ut denna information bredvid prisljus. Med denna information som visas på en plats som är lätt att hitta kan handlare med orderflöde snabbt bedöma om köpare eller säljare är mer aggressiva på varje prisnivå.
Även om det inte är en indikator, ger volymetriska staplar ytterligare insikt i orderflödet genom att differentiera köp- och säljaktiviteten inom varje prisstapel. Handlare kan sedan identifiera de aggressiva köparna och säljarna på marknaden samt prisnivåerna där aggressiva köp och försäljningar ägde rum.
Se varje prisljus som en auktion under en viss tidsperiod. Volumetriska staplar ger en detaljerad visuell uppdelning av transaktionerna som ägde rum, inklusive vem som vann eller förlorade auktionen.
I diagrammet ovan visas volymetriska staplar för råoljeterminer (CL) på en 5-minuters tidsram. Efter att aggressivt säljbeteende upptäcktes, såg priset en rörelse till nedsidan. Därefter, efter att aggressiva köp identifierats, ändrade priset kursen och gick uppåt.
Volumetriska staplar berättar en historia om vad som hände under en viss tidsram. Även om det kan verka som en komplex visuell skärm, fungerar färgskuggningen som ett filter för dina ögon för att hjälpa dig att identifiera de viktigaste pris- och volymnivåerna.
Genom designen är volymetriska staplar skuggade baserat på skillnaden, eller delta, i hur mycket handel som skedde till säljpriset (aggressivt köp) kontra köpkursen (aggressiv försäljning). Ju högre delta, desto tydligare blir skuggningen inom varje cell. Som ett resultat dras dina ögon till de viktigaste områdena i diagrammet när det gäller orderflöde:där den mest aggressiva handlingen ägde rum.
Som med alla tekniska analysverktyg, kommer sättet att använda volymetriska staplar att variera beroende på den individuella handlaren och analysmetoden. NinjaTraders orderflöde + volymstaplar kan anpassas för att passa valfritt antal tidsramar och handelsmetoder.
I diagrammet ovan visas 5-minuters volymstaplar för MES-terminer (Micro E-mini S&P 500-terminer). Genom att minska antalet "Ticks per level" och välja "Delta"-diagramstilen i Data Series-menyn, kan en mer förenklad/strömlinjeformad volymetrisk visning uppnås.
NinjaTrader är designad för att användas av alla nivåer av handlare från nybörjare till experter. Arbetsytor, diagram, mallar, bevakningslistor och mer kan anpassas till din handelsstil och tillvägagångssätt. Våra användarvideoguider ger snabba handledningar och tips som hjälper dig att komma igång.
För mer djupgående utbildning och videor, kolla in NinjaTrader 8 Hjälpguide. Hjälpguiden kan också nås via NinjaTrader-plattformen genom att trycka på F1 på ditt tangentbord. Denna åtgärd utlöser hjälpguiden för det senaste fönstret som användes i NinjaTrader.
NinjaTrader User Forum är också en utmärkt resurs för att samarbeta med en gemenskap av NinjaTrader-entusiaster, programmerare och vårt supportteam.
NinjaTrader stödjer mer än 500 000 handlare över hela världen med en kraftfull och användarvänlig handelsplattform, djupa rabattprovisioner och support i världsklass. NinjaTrader är alltid gratis att använda för avancerad kartläggning, backtestning av strategier och en uppslukande simhandelsupplevelse.
Ladda ner NinjaTraders prisbelönta handelsplattform och kom igång med en gratis handelsdemo med marknadsdata i realtid idag!