Du har förberett dig för det här ögonblicket, nu är det här. Det är dags att släppa dina strategier till den verkliga världen av livemarknader, riktiga pengar. Det kan verka skrämmande och skrämmande, men du är självsäker eftersom du har gjort dina läxor, du har testat dina strategier, du känner till din fördel och du är helt bekväm med processen. Dags att tjäna pengar.

I teorin borde dina system köras helt autonomt, men det här är den verkliga världen, och om det vore så enkelt skulle alla göra det. Men oroa dig inte, för du kan övningen, du vet vad du kan förvänta dig och vad du ska göra. Vi kallar dessa saker SOP, eller Standard Operating Procedures. Varje kommersiellt tillverkningssystem har dem, militära operationer kretsar kring dem.

Till exempel, när du slår på dina system börjar klockan ticka, och det beror på att du har gått in i en cykel som vi kallar en kampanj. Ungefär som ett projekt på jobbet, det har vissa mål och en tidsram. Men din kampanj är mycket smartare än den typiska företagsprojektplanen, det är en smidig process utformad för ständiga förbättringar.

Standard Operating Procedures (SOPs)

Hela målet med dina SOP:er är att ta bort trycket från dig, så att du kan koncentrera dig på den riktigt roliga delen av automatiserad algoritmisk handel, och det är att komma på kreativa idéer, modellera dessa idéer och sedan utveckla dem till automatiserade strategier som tjäna pengar till dig. Den utvecklingsprocessen är i själva verket en SOP, precis som backtesting är en SOP, och proceduren du använder för att marknadsföra dina strategier för livehandel styrs av en SOP.

SOPs är som recept. Du börjar med de grundläggande ingredienserna, följ anvisningarna, och vadå! Du har åstadkommit ett mycket viktigt steg. Den enda skillnaden mellan en SOP och ett recept är att du ibland måste göra val som följer en föreskriven väg, där du måste fatta ett beslut, som är det värt att fortsätta med denna strategi, eller ska jag skrota den och gå vidare till nästa.

Sedan finns det operativa SOP:er som att hantera terminskontrakt. Varje terminskontrakt har ett utgångsdatum, och om du är i en affär och utgångsdatumet närmar sig, och du vill att ditt system ska stanna i den affären, måste du rulla det nuvarande kontraktet som håller på att löpa ut, till det nya bildat kontrakt som resten av världen också rullar på.

Så, i denna SOP finns det några element, först måste vi veta om det specifika terminskontraktets utgångspolicy, som kommer att tala om för oss utgångsdatumet, innan vi är skyldiga att ta emot den underliggande varan. Och tro mig, du vill inte ta emot leverans...jag menar vad skulle du göra med en tankbil full med olja som kör fram till ditt hus?

Men det är ingen stor sak, du ger dig själv gott om tid innan utgången. Kanske har du en aviseringsmekanism som talar om för dig när ett kontrakt närmar sig övergångstid, eller en mekanism som tillfälligt stoppar handeln tills övergången är klar. Alla dessa är mycket enkla att ställa in. Och sedan är det handlingen att rulla kontraktet, vilket är en superenkel process. Och sedan återförena kontraktet med strategin. Ok, den SOP är klar, och din strategi går ut på att tjäna pengar igen.

Verkliga världen kontra hypotetiska

När du kör en strategi på livemarknaden och strategin (ett datorprogram) går in i och lämnar hypotetiska positioner, måste TradeStation-systemet upprätthålla synkronicitet mellan sin hypotetiska position i kod och den verkliga positionen på marknaden för att fungera . Om den synkroniteten är bruten, med andra ord om koden har en position men det inte finns en motsvarande position på den verkliga marknaden, så finns det ett problem.

Som tur är har TradeStation en Position Match-monitor i TradeManager, som låter dig se om det hypotetiska systemets position har en motsvarande matchningsposition på den verkliga marknaden. Och så länge det är sant kommer din strategi att se ut exakt som den verkliga positionen. Men att se TradeManagers strategipositioner övervaka hela dagen kan vara bedövande. Det finns bättre sätt, som en indikator på det specifika diagrammet där problemet har uppstått.

Detta diagram visar en stor gul stapel där positionsmatchningen har inträffat. Det är lätt att upptäcka och effektivt. Att få tillbaka positionen i synk är en enkel procedur. Gå till Format>Strategier... , klicka på "Egenskaper för alla... i formatfönstret "-knappen och sedan "Automation " Tab. Välj sedan alternativen nedan för att inta en verklig världsposition. Om positionen är öppen kommer strategin att använda den, annars kan du behöva lägga till positionen manuellt, då kommer strategin att anta den och allt kommer att synkroniseras igen.

Helautomatiskt kontra halvautomatiskt

När du släpper din första strategi och ger den tillgång till dina riktiga pengar kan detta vara svårt och lite skrämmande eftersom du ännu inte har utvecklat förtroendet för din förmåga att administrera systemet. Så TradeStation ger dig två alternativ, halvautomatiska och helautomatiska. Helautomatiskt betyder helt enkelt att när din strategi bestämmer sig för att gå in i en position, kommer den att göra det utan att du behöver göra något mer.

Det andra alternativet, halvautomatiskt, kräver din bekräftelse. Du kommer att presenteras med en dialogruta som ber om din bekräftelse för att utföra handeln som strategin har initierat. Jag rekommenderar inte det halvautomatiska tillvägagångssättet, såvida detta inte är en del av din strategi och du har en mycket bra anledning att kräva manuell bekräftelse. Annars är du inte annorlunda än en diskretionär handlare. Om du älskar din strategi måste du släppa den.

Så här aktiverar du automatisering. Välj Format>Strategier... från menyn, kontrollera sedan knappen Automation execution, välj lämpligt konto och stäng sedan av bekräftelse. Nu är du helt automatiserad!

Att köra i helautomatiskt läge till en början kan verka lite skrämmande, men när din strategi börjar fungera som den gjorde i din testning och kuration, kommer den skrämselfaktorn snart att finnas kvar. Och ju fler strategier du kör helt automatiserat, givetvis förutsatt att de uppvisar en låg korrelationsnivå, desto lättare blir det.

Flera icke-korrelerade strategier

Om du har sett någon av mina YouTube-videor eller deltagit i något av mina webbseminarier, då vet du att detta är mitt mantra. Framgångsrik automatiserad handel bygger på att köra "flera icke-korrelerade strategier." Detta är den heliga gralen för automatiserad handel om det någonsin funnits en.

Du behöver ingen rockstjärnestrategi för att bli framgångsrik. Dessutom är de väldigt svåra att få tag på, om de överhuvudtaget finns. En sak är säker, även rockstjärnestrategier slutar så småningom att prestera. Att utveckla dem kan ta månader eller till och med år, och att köpa dem, förutsatt att någon är villig att sälja något så bra, kan kosta en liten förmögenhet.

Så varför göra det, när du med mycket mindre ansträngning kunde bygga flera enkla okej strategier, som har en låg grad av korrelation mellan dem? Faktum är att det bästa du kan göra är att skapa en process där du kontinuerligt kan ta fram enkla strategier som fungerar. De behöver inte vara perfekta, bara tillräckligt bra. Och det beror på att när de körs tillsammans kommer den okorrelerade avkastningen att ha effekten av att minska uttag och vinster kommer att läggas upp. Resultatet blir ett kombinerat system som är överlägset rockstjärnesystemet.

Diversifiering av strategier är nyckeln till att driva en framgångsrik automatiserad portfölj. Naturligtvis kan allt detta enkelt åstadkommas genom väletablerade SOP:er och en bra plan.