Financial Stability Board (FSB), i samarbete med Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) och nationella myndigheter, har precis släppt 2017 års lista över globala systematiskt viktiga banker, mer allmänt kallade G-SIBs. Även om det totala antalet G-SIB fortfarande är 30, förekommer en liten skillnad mot den tidigare listan:Royal Bank of Canada har anslutit sig till den lilla kretsen av globala systematiskt viktiga banker medan BPCE har lämnat den.
Öka regleringar
Sedan finanskrisen 2008 har finanssektorn sänkts av ett enormt antal regleringar för att minimera den starka inverkan på den finansiella stabiliteten och den reala ekonomin. En av de stora trenderna var implementeringen av de nya kraven när det gäller motståndskraft hos banker och banksystem och att öka den erforderliga kvaliteten och kvantiteten av kapital i banksystemet 1 .
Vad är G-SIB och komponenterna i metodiken?
Varje år publicerar FSB en lista med de 30 mest globala systematiskt viktiga bankerna (G-SIB) i världen baserad på flera komponenter. Metodiken är baserad på en indikatorbaserad mätmetod som sammanställer 12 indikatorer som gör det möjligt att identifiera de banker som kritiskt kan påverka stabiliteten i det finansiella systemet.
De valda indikatorerna återspeglar:
Varje kategori representerar en lika stor vikt på 20 %. När bankerna får en nivå som överstiger den gränsvärde som kommittén fastställt, listas de sedan som G-SIB:er i fyra lika stora hinkar på deras poäng av systemviktighet. Dessutom är rankningen ganska flexibel när det gäller antalet G-SIB såväl som hinktilldelningarna 2 kan förändras över tiden. Faktum är att bankernas beteende relaterat till G-SIB-ramverket, Basel III-krav och landsspecifika regler kan påverka klassificeringen. Idag omfattar listan 4 hinkar och 30 banker. Den slutliga listan finns på denna länk:
http://www.fsb.org/wp-content/uploads/P211117-1.pdf
Vilka länder finns på listan?
USA är det land med de mest representerade bankerna i listan med 9 G-SIB, följt av Kina med 4 G-SIB. Frankrike, Japan och Storbritannien delar tredjeplatsen med 3 G-SIB vardera. När det gäller Schweiz betraktas de två mest kända bankerna, UBS och Credit Suisse, som G-SIB och utgör till och med en del av den första hinken.
1 Globala systemviktiga banker:uppdaterad bedömningsmetodik och kravet på högre förlustabsorberingsförmåga, juli 2013
2 Bucket-metoden definieras i tabell 2 i Baselkommitténs dokument Globala systemviktiga banker:uppdaterad bedömningsmetod och kravet på högre förlustabsorberingsförmåga, juli 2013. Siffrorna inom parentes är den erforderliga nivån av ytterligare förlustabsorbering av vanliga aktier som en procentandel av risken -vägda tillgångar som varje G-SIB kommer att behöva inneha under 2019.