Ersättandet av riskneutral prissättning med entropisk riskoptimering

KLICKA HÄR FÖR ATT LADDA NER PDF:EN

Riskneutral prissättning går den smala gränsen mellan arbitrage och ofullständighet. Ju längre marknader avviker från denna linje, desto mindre effektiv blir likvärdigheten mellan pris och förväntningar som vägledning. Genom att ersätta riskneutralisering med entropisk riskoptimering, anser Paul McCloud problem som gränsar de två måtten, inklusive modellriskanalys och

Endast användare som har en betalprenumeration eller ingår i en företagsprenumeration kan skriva ut eller kopiera innehåll.

För att få tillgång till dessa alternativ, tillsammans med alla andra prenumerationsförmåner, kontakta info@risk.net eller se våra prenumerationsalternativ här:http://subscriptions.risk.net/subscribe

Du kan för närvarande inte skriva ut detta innehåll. Kontakta info@risk.net för mer information.

Du kan för närvarande inte kopiera detta innehåll. Kontakta info@risk.net för mer information.

Copyright Infopro Digital Limited. Alla rättigheter reserverade.

Du kan dela detta innehåll med hjälp av våra artikelverktyg. Som beskrivs i våra villkor, https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/ (klausul 2.4), får en auktoriserad användare endast göra en kopia av materialet för eget personligt bruk. Du måste också följa begränsningarna i paragraf 2.5.

Om du vill köpa ytterligare rättigheter vänligen maila info@risk.net

Tyvärr, våra prenumerationsalternativ laddas inte just nu

Försök igen senare. Kontakta vårt kundtjänstteam om problemet kvarstår.

Ny på Risk.net? Se våra prenumerationsalternativ

Om du redan har ett konto, vänligen logga in här.

Du har redan ett konto på en av webbplatserna nedan som använder den här e-postadressen.

Risk.net, FX Markets.com, WatersTechnology.com, Central Banking.com, PostOnline.co.uk, InsuranceAge.co.uk, RiskTechForum.com och Chartis-Research.com.

Använd ditt befintliga lösenord för att logga in.

Mest lästa artiklarna laddar...

Tillbaka till toppen