Portfolio Backtesting är en strategi som används av investerare och handlare för att backtesta hur en portfölj skulle ha presterat om de har investerat i ett fåtal specifika tillgångar under en definierad tidsram. Resultaten av portföljtestningen hjälper investerare att skapa sin egen strategi (eller förväntningar) samtidigt som de investerar med liknande tillgångar i samma situationer.

För att utföra aktieanalys är Portfolio Backtesting ett kraftfullt verktyg för aktiemarknadsinvesterare. Det finns dock väldigt få kvalitetsverktyg tillgängliga på den indiska marknaden för att testa indiska aktieportföljer. I det här inlägget kommer vi att diskutera hur man backtestar portföljen med hjälp av Portfolio Backtesting-verktyget från Trade Brains.

Portfolio Backtesting Tool från Trade Brains

Med Trade Brains Portfolio Backtesting-verktyg kan du backtesta dina strategier för att ta reda på avkastningen som du kan ha fått på tidigare investeringar. Här kan du testa hur portföljer skulle ha presterat om du har investerat i olika aktier med varierande allokering för 5 år/10 år tillbaka, före demonetisering, mitt i COVID19 eller någon annan önskad tidsram.

Denna avancerade portföljbacktesting-funktion låter dig bygga en eller flera aktieportföljer baserat på olika allokeringar och backtesta deras prestanda. Dessutom kan du hitta det detaljerade resultatet och titta på den absoluta avkastningen, CAGR, Portfolio growth, Y-O-Y eller M-O-M avkastning i aktier i dessa portföljer.

Exempel:Hur utför man Portfolio Backtesting på indiska aktier?

I det här exemplet kommer vi att diskutera hur mycket avkastning du skulle ha fått om du har investerat Rs One Lakh (1 00 000) i fyra företag Asian Paints, HDFC Bank, Hindustan Unilever (HUL) och Reliance mellan januari 2014 och januari 2019.

Allokeringarna på alla fyra aktierna kan variera i olika portföljer. Till exempel kommer en jämnt fördelad portfölj att ha 25 000 Rs investerade i varje aktie. Å andra sidan kan du också ge olika vikter till vissa aktier i en ojämnt fördelad portfölj.

Låt oss testa avkastningen på dessa fyra aktier mellan 2014 och 2019. Här är stegen för att utföra Portfolio Backtesting på indiska aktier med Trade Brains Portal:

1. Fick till Trade Brains Portal.

2. I avsnittet "Verktyg" på toppmenyraden, välj "Portfolio Backtesting". Annars, här är direktlänken till Trade Brains Portfolio Backtesting-verktyg.

3. Ange startdatum, slutdatum och initialt belopp. För det här exemplet:

• Startdatum:1 januari 2014,
• Slutdatum:1 januari 2019 och
• Initialt investeringsbelopp:1 00 000 Rs

4. Tilldela sedan medel i olika aktier för att bygga din portfölj.

För portfölj 1 (som är jämnt fördelad), ange (25, 25, 25,25) vilket innebär att 25 % av 1 00 000 Rs fördelas lika i varje aktie. I de andra två portföljerna tar två olika ojämna allokeringar. Till exempel, (40, 40, 10, 10) och (20, 20, 30,30) allokering i aktier för Portfolio 2 och Portfolio 3.

5. Klicka slutligen på "Backtest"

Efter att ha klickat på Backtest kommer ett tabellresultat att visas som visar hur mycket avkastning varje portfölj skulle ha gett. Här är resultatet för exemplet ovan på portföljbacktesting:

Från tabellen ovan kan du se att portfölj 1 har gett en CAGR-avkastning på 18,81 % per år. Om du har en jämnt fördelad portfölj med aktierna Asian Paints, HDFC Bank, HUL och Reliance investerat mellan januari 2014 och januari 2019, skulle ditt investeringsbelopp på 1 00 000 Rs ha uppskattats till Rs, 2 36 819,16  senast 2019.

Vidare, vänligen notera att den andra portföljen har gett den bästa avkastningen av tre med en CAGR på 19,81 %. Detta visar att en bättre allokering kan förbättra den slutliga avkastningen på portföljen.

LÄS ÄVEN

Avslutande tankar

I det här inlägget diskuterade vi vad som är portföljbacktesting och de exakta stegen för att utföra det på indiska aktier med Trade Brains Portal. Om vi ​​sammanfattar, är portföljbacktesting ett kraftfullt verktyg för att hitta den historiska utvecklingen för ett knippe aktier och utvärdera hur mycket avkastning som kan förväntas om en liknande portfölj görs. En annan viktig poäng som vi lärde oss från det här inlägget är att avkastningen på en bra portfölj kan förbättras genom en effektiv allokering av pengar på olika aktier, snarare än att investera jämnt i alla.

Det var allt för det här inlägget. Jag hoppas att det här inlägget var användbart för dig. Om du har några frågor relaterade till Trade Brains Portfolio Backtesting-verktyg, låt mig veta genom att kommentera nedan. Jag svarar gärna på dina tvivel. Ha en bra dag och trevlig investering.