Konventionell visdom har ansett att under sommarmånaderna har marknaderna en tendens att bli lite tysta. Mellan Memorial Day och Labor Day kan handlare minska sin exponering för att fokusera på semester och sommaraktiviteter med sina familjer medan många företag också upplever liknande nedgångar.

Men medan Wall Street-mogulerna njuter av sina semesterresor i Hamptons, kommer det sannolikt att finnas sporadiska toppar i volatiliteten. Även om månaderna maj, juni och juli är de tre lägsta genomsnittliga månaderna för VIX-index, har augusti historiskt sett presenterat några händelser med hög volatilitet.

För daytraders gäller inte nödvändigtvis det allmänt accepterade mantrat "Sälj i maj och gå bort". En av fördelarna med dagshandel kontra köp-och-håll-mentalitet är att marknadsriktningen inte är en faktor. Oavsett om marknaden går upp eller ner, kan en daytrader generera handelsmöjligheter från rörelser i båda riktningarna. Ofta drivs av ren spekulation, oväntade volatilitetstoppar kan upprätthålla en aktiv sommar av handel.

VIX-diagrammet nedan skapat med NinjaTrader visar måttet på förväntad framtida volatilitet under de senaste fem åren. Fisher Transform-indikatorn har också tillämpats i panelen nedan. VIX-indexet rör sig på ett nästan binärt sätt, vilket är anledningen till att det används i stor utsträckning för att identifiera sentimentextremer och marknadsvändningar.

Ladda ner NinjaTrader gratis idag och kom igång med en gratis termins- eller valutatestversion för att kartlägga och SIM-handla live-marknaderna. NinjaTrader är alltid gratis att använda för avancerad kartläggning, backtesting och handelssimulering.