NinjaTraders Strategy Analyzer-fönster används för att testa automatiserade handelsstrategier över historiska handelsdata. Den här analysen kan hjälpa handlare att förbättra sina strategier för optimal prestanda under levande marknadsförhållanden.
Designad för användning med strategier byggda med NinjaScript, NinjaTraders moderna C#-baserade handelsramverk, erbjuder Strategy Analyzer en robust lösning för backtesting, optimering och analys av prestanda för automatiserade handelsstrategier.
Optimering av en handelsstrategi innebär att köra flera backtests för att avgöra vilken kombination av variabler som ger de bästa resultaten. Utöver standardoptimeringen av handelsstrategin är avancerade optimeringstyper som ingår i strategianalysatorn Walk Forward och Multi-Objective Optimization .
Walk forward optimering är en teknik som används inom finans för att bestämma de bästa parametrarna för en handelsstrategi. Metoden optimerar först indatavariablerna över en period av historisk data, som sedan går fram över ytterligare tidssegment för ytterligare backtests.
En av de främsta anledningarna till att optimering av framsteg används är att en strategis goda prestanda jämfört med historiska data inte nödvändigtvis betyder att den kommer att förbli konsekvent i framtiden. Walk forward-optimering kan hjälpa handlare att hålla sina strategier aktuella på dynamiska marknader.
För att kunna köra en "walk forward"-optimering måste den använda NinjaScript-strategin ha ingångar för att optimera. Indata kan till exempel vara perioden för ett glidande medelvärde, en överköpt eller översåld RSI-tröskel eller någon annan indikatorparameter som kan fördefinieras av användaren.
Efter att ha kört optimeringen kommer resultaten att visas i det övre vänstra hörnet av Strategy Analyzer-fönstret. Startdatumet för resultaten kommer inte att matcha startdatumet i dina inställningar, eftersom det faktiska backtestet inte startar förrän den första optimeringsperioden är klar. Mer detaljerade resultat för varje test kan ses i prestandaavsnittet nedan.
Multi-Objective Optimization tar standardoptimering ett steg längre genom att välja flera mål att testa för. Detta gör det möjligt för användare att optimera indatavärden för mer än ett prestandamått i ett enda test.
Till exempel kan en strategi ha motstridiga mål:att maximera avkastningen samtidigt som risken minimeras. Multi-objektiva optimeringstester för båda målen samtidigt och hjälper till att bestämma bästa möjliga kombination av variabler för att balansera risk och avkastning.
På samma sätt som en optimering för att gå framåt, måste NinjaScript-strategin som används i en multi-objektiv optimering ha ingångar för att optimera.
I stället för att presenteras i en lista, presenteras optimeringstestresultat med flera mål i ett diagram, vilket gör att användarna kan analysera och välja de indatavärden som ger den bästa avvägningen mellan de olika mätvärdena.
Håller du muspekaren över ett av resultaten i grafen visas detaljer som vilka specifika parametrar som skapade resultatet. Om du klickar på en av resultatplotterna kommer den att markeras rött och visar även prestandan fram till den punkten i avsnittet nedan.
Eftersom tidigare resultat inte är indikativa för framtida resultat bör handlare vara medvetna om riskerna med att handla med automatiserade strategier på live-marknader.
Handelsplattformen NinjaTrader med öppen källkod är alltid GRATIS för backtesting, avancerad kartläggning och handelssimulering. Kom igång med en prisbelönt handelsplattform – ladda ner här!
