Har du VIX-handelsstrategier att använda? Som många handlare redan är medvetna om kan CBOE Volatility Index (VIX) vara ett extremt värdefullt verktyg när man vill mäta aktuell marknadsrisk. Eftersom VIX härrör från S&P 500 Index-optionspriserna, gör det det till en framåtblickande indikator. Men det kan också användas på en intradagsbasis också.
Många av oss på Bullish Bears är fans av TTM_Squeeze. Den uppdaterade versionen är nu känd som ST_SqueezePRO. TTM_Squeeze levereras gratis med Thinkorswim.
Du kan använda TTM Squeeze med VIX-handelsstrategier. En detaljerad sammanfattning av SqueezePRO från Creedmoor finns här. För att vara kort, Squeeze-indikatorerna visar oss när Bollinger Bands har gått in i Keltner Channel på den valda tidsramen.
Detta talar om för oss att det finns en konsolidering av priset och en minskning av volatiliteten (vanligen kallad "kompression"). PRO-versionen ger oss tre olika nivåer av komprimering. Medan standardversionen av TTM ger oss en.
Dessa förhållanden har stor sannolikhet att följas av en större rörelse än förväntat. Eftersom VIX endast kan handlas via optioner, kanske du tror att en teknisk installation sannolikt inte kommer att fungera som förväntat.
Det är dock tvärtom. VIX tekniska inställningar, särskilt squeezes, kan fungera som en kraftfull metod för bekräftelse, filtrering och indikation.
Speciellt vid handel med S&P-500-relaterade produkter som SPY (inklusive optioner), SPX-optioner och E-mini S&P-500 Futures.
Du kan också använda VIX-handelsstrategier med Futures-handel. Den här metoden kan användas vid handel med andra produkter såsom QQQ, E-mini NASDAQ 100 Futures och individuella large/mega cap-aktier.
Men det är VIKTIGT att notera att den starkaste korrelationen är knuten till S&P-produkter. Eftersom VIX härrör från S&P.
Andra produkter bör ständigt granskas för att säkerställa att de är omvända från VIX och korrelerade med den S&P-produkt du väljer.
Snabbt pro-tips:Du kan göra detta i ToS genom att lägga till "Comparison"-studien på ditt VIX-diagram. Skriv in önskad symbol och se till att den rör sig MOT (AKA omvänd) VIX; precis som S&P-produkterna skulle göra. Idag kommer vi bara att täcka en produkt kopplad till S&P; SPY.
Kolla in vårt exempel från tisdagen den 11 augusti 2020 nedan. Detta använder VIX som ett filter och indikator SPY 5min.
I ovanstående 5-minutersdiagram ser vi att SPY handlades inom sitt 5-minuters öppningsintervall under större delen av dagen. Med onormalt långa squeezeförhållanden som varar mer än hälften av sessionen. Under dagens två sista timmar såg vi en volymökning åtföljd av en volatilitetsökning. För trendhandlaren är det en mycket svår dag. Men bara om du inte var uppmärksam på VIX
Låt oss titta på hur vi kan använda ett specifikt diagram med våra VIX-handelsstrategier. I detta 10-minuters VIX-diagram kan vi se att squeeze-villkoren inte uppfylldes förrän under andra halvan av dagen.
VIX-priset var en aning uppåtgående trend, vilket kan ses i de staplade Cyan-21EMA och Purple-34EMA. Vid den markerade nya lågpunkten skulle det vara rimligt att förutse att SPY gör en ny topp.
Men vi kan se att det inte gjorde det (Figur 1). Detta är en tydlig indikation på att det inte finns något anmärkningsvärt koncentrerat köptryck på S&P. Säljare flög in kort efter, och denna efterlängtade squeeze blev äntligen baisse
Detta var ett fantastiskt lärotillfälle för tjurar och björnar. För tjurarna skulle standardreglerna för squeeze-handel kräva en lång handel på SPY på grund av att de 8, 21 och 34 EMA:erna staplas på ett hausseartat sätt (Figur 1).
Detta är ett scenario när VIX-diagrammet fungerade som ett filter för installationen. Om du var hausse, rörde VIX sig inte omvänt med SPY; en ledtråd om att det inte är en bra tid att gå långt.
Om du redan var long SPY, var det en fantastisk chans att döda handeln på misslyckandet med att göra en ny high. I samma scenario, om du var baisse (och du borde ha varit det på grund av VIX-diagrammet), fungerade VIX som en solid bekräftelseindikator.
Det är mycket tydligt att berätta för oss att tjurarna höll på att ta slut och att denna SPY långa installation hade en anmärkningsvärd sannolikhet att misslyckas. Försäljningen erbjöd två korta inträdesmöjligheter (Figur 3 nedan) baserat på viktiga prisnivåer.
VIX-handelsstrategier kan verkligen hjälpa till med volatilitet. Volatilitet är handlarnas bröd och smör. Speciellt för daytraders.
Har du någonsin försökt handla utan volatilitet? Det kan vara som att se smärtan torka. Såvida du inte swing trading som ett deltidsjobb. Då behövs inte nödvändigtvis volatilitet.
Men om du vill ha volatilitet kan det hjälpa att använda VIX. Kolla in vårt exempel nedan om hur du använder det för en kortare tid.
Short Entry 1 skulle vara ett mycket aggressivt inlägg baserat på pausen under 5-minuters öppningsintervallet. Short Entry 2 skulle vara det mer konservativa, bekräftelseorienterade, inträdet baserat på den första svingen låg från 5-minuters öppningsintervallet. Dessa var båda inträdesmöjligheter med låg risk vilket möjliggjorde snäva stopp för dem med låg risktolerans.
Låt oss titta på VIX-handelsstrategier i aktion. I detta 5m SPY-diagram kan vi se att priserna försökte pressa sig över 5m öppningsintervallet upp till 8:30 och sedan snabbt sjönk igen.
Det verkade nästan som att björnar tog över, och sedan kom köpare in för att trycka över intervallet igen.
En ren lång uppställning bildades; erbjuder en inträdesmöjlighet av A+ kvalitet nära Cyan-21EMA (en gemensam linje som används för att bestämma genomsnittliga prisnivåer), samt att vara precis ovanpå 5m öppningsintervallet. 10 min VIX-diagrammet nedan (Figur 5) bekräftar denna inställning.
Börsen går väl inte bara upp? Även om det kan verka som det gör det, särskilt just nu, finns det baisse dagar.
Som ett resultat måste vi använda VIX-handelsstrategier för både hausseartad och baisseartad handel. Om du ser ett rundande bottenmönster men allt annat är baisse, vad gör du?
Få bekräftelse på det baisseartade draget på ett hausseartat mönster. Vi kan dock se i exemplet nedan att det inte fanns någon förvirring om riktning. Vi gillar dessa drag.
Här kan vi se att VIX-diagrammet var KLART baisse. Det fanns inget sätt att argumentera emot eller andra gissa känslan här. Tjurarna hade uppenbar kontroll över S&P vid denna tidpunkt. Detta gjorde det långa upplägget på SPY till en handelsmöjlighet med mycket hög sannolikhet med otroligt låg risk på grund av den optimala ingångspunkten. Det här är den typen av handelsupplägg som borde få en squeeze-handlares att vattnas i munnen
Förhoppningsvis har du VIX-handelsstrategier redo att gå. Naturligtvis är det alltid viktigt att komma ihåg att ingenting är 100 % på de finansiella marknaderna.
Men efterhand är 20/20. Som nämnts tidigare bör du alltid jämföra ditt diagram med VIX för att säkerställa att de rör sig omvänt mot varandra.
En nyckelregel som många följer är att snabbt kunna identifiera inställningen inom några sekunder. Om du behöver stirra på ett sjökort som om du skulle dechiffrera kod finns det förmodligen ingen bra inställning.
Då skulle det vara klokt att gå därifrån tills du har en bättre inställning som du kan se klart som dagen. Till alla ni som pressar handlare där ute:Håll er gröna.
