Förenkla vad som är rörliga medelvärden – SMA och EMA: Rörliga medelvärden är ett av de enklaste men mest använda tekniska analysverktygen av handlare. Varje gång du läser en teknisk eller forskningsrapport, om något index eller aktier i ett visst företag, måste du ha stött på terminologier som Simple Moving Average (SMA) eller Exponential Moving Average (EMA). Det här är de två typerna av glidande medelvärden.
I det här inlägget diskuterade vi grunderna för rörliga medelvärden i den tekniska analysen av aktier. Här täckte vi vad som är Simple Moving Averages (SMA) och Exponential Moving Averages (EMA) och hur man använder dem korrekt. Låt oss komma igång.
Innehållsförteckning
I matematik (eller statistik), ett glidande medelvärde skapar en serie genomsnitt av olika delmängder av den fullständiga datamängden för att analysera datapunkter.
Föreställ dig till exempel att i ett spel cricket vill vi analysera en bowlares prestation. Här är parametern som vi kan använda för vårt omdöme antalet insläppta runs mot varje wicket som väljs. Låt oss anta att vi har följande data tillgängliga för bowlaren:
| Innings | Beslutade åk | Wickets |
|---|---|---|
| 1 | 45 | 2 |
| 2 | 39 | 3 |
| 3 | 60 | 2 |
| 4 | 48 | 1 |
| 5 | 50 | 4 |
| 6 | 38 | 1 |
| 7 | 40 | 5 |
| 8 | 75 | 0 |
| 9 | 50 | 2 |
| Totalt | 445 | 20 |
Från tabellen ovan är det totala antal runs som släppts in av bowlaren över 9 innings 445. Vidare har han fått 20 wickets mot sitt namn. Därför kommer det genomsnittliga antalet insläppta runs per wicket att vara lika med 445/20 =22,25 insläppta runs per wicket. Detta är den enklaste metoden som vi kan använda för att beräkna genomsnittet.
Ett liknande koncept kan användas när man tittar på kursrörelserna på aktierna. Genom den här artikeln kommer vi att försöka förstå konceptet med det glidande medelvärdet och dess innebörd vid handel.
Rörliga medelvärden är den vanligaste och mest eftertraktade formen av tekniska analysverktyg som används vid handel. Dessa indikatorer sägs vara eftersläpande indikatorer, eftersom de är konstruerade med hjälp av data som presenteras som dagens slutpriser.
För att lätt förstå detta koncept, låt oss ta ett annat exempel. Tänk på följande stängningskurser för aktierna i Reliance Industries limited:
| Datum | Stängningspriser |
|---|---|
| 03/07/20 | 1788 |
| 06/07/20 | 1852 |
| 07/07/20 | 1823 |
| 08/07/20 | 1798 |
| 09/07/20 | 1824 |
| Totalt | 9085 |
Nu är ett enkelt glidande medelvärde (SMA) en beräkning som tar hänsyn till medelvärdet eller det aritmetiska medelvärdet av en given uppsättning priser under en specifik tidsperiod. Till exempel kommer SMA eller genomsnittspriset för aktier i RIL under dessa fem dagar att vara lika med 9085/5 =Rs. 1 817
Föreställ dig sedan om aktiekursen för RIL vid stängning den 10/07/2020 är 1 800. Om nu beräknar det glidande medelvärdet igen för de senaste fem dagarna, kommer dess värde att ändras när det genomsnittliga priset ändras efter att ha tagit hänsyn till ny data. Med andra ord, det genomsnittliga priset ändras när och när värdet på den underliggande tillgången förändras från dag till dag.
Vidare kan de glidande medelvärdena beräknas för vilken tidsram som helst. Det kan vara 5 minuter, 15 minuter, timmar, dagar, veckor och så vidare. Beroende på ens handelsstil och handelsmål kan man välja diagrammönstret för rörligt medelvärde. Om vi använder 5 observationer inom den valda tidsramen kallas det 5 SMA, och om vi använder 9 observationer inom den valda tidsramen kallas det 9 SMA och så vidare.
Nu är diagrammet nedan det dagliga diagrammet för Airtel Limited. Och vi har ritat 50 dagars enkelt glidande medelvärde på det.
Bild:50 DMA från Airtel Limited (Källa:www.kite.zerodha.com)
Nu, om du noggrant analyserar, delar 50 SMA tydligt diagrammet i två halvor. När marknaden handlas över 50 SMA ser vi ett kontinuerligt köpmomentum på marknaden och tjurarna har ett hårt grepp om marknaden. Och när och när marknaden kommer under 50 SMA, ser vi ett säljtryck på marknaden och björnarna har större att säga till om på marknaden. Sammantaget kan man med enkla ord säga att priser över SMA anses vara hausse och under den är baisse.
Exponentiellt glidande medelvärde (EMA) är något avancerade och mer pålitliga former av glidande medelvärde. Den största skillnaden mellan EMA och SMA är viktningen som ges för varje värde som övervägs.
Under EMA ges de nyare värdena högre viktning, men i SMA ges alla värden lika stor vikt. Av denna enkla anledning sägs ibland EMA vara en bättre parameter för handel än SMA. Vi kommer inte att förklara beräkningsmetoden för EMA i den här artikeln.
Diagrammet nedan är det dagliga diagrammet för HDFC Bank och den gula linjen som plottas är 50 EMA
Bild:50 EMA från HDFC Bank (källa:www.kite.zerodha.com)
Nu, innan du förklarar diagrammet, har följande regel satts för in- och utträde av handeln. En position läggs in när det aktuella priset passerar över 50 EMA och positionen hålls tills aktiekursen faller, inte crossover eller kommer under 50 EMA.
Om vi tittar på diagrammet har 50 EMA i diagrammet ovan gett flera in- och utgångssignaler baserade på EMA. Om vi till exempel tittar på Trade 1, gav diagrammet en lång handel då marknaden kom nära EMA och den studsade tillbaka och gav en avkastning på cirka 15% (inte dåligt med någon standard). Och på liknande sätt gav Trade 2 ett inträde nära EMA och vid utträde gav det en avkastning på nära 7%.
I det här inlägget försökte vi förenkla konceptet med glidande medelvärden. Låt oss snabbt sammanfatta vad vi diskuterade här:
Glidande medelvärden anses vara en pålitlig indikator samtidigt som man förstår trenden och marknadssentimentet. Man måste kontinuerligt fortsätta använda dem för att få bättre koll på dem och hitta ett glidande medelvärde som passar deras handelsstil. En gyllene regel som varje handlare måste följa:"Ha alltid en stop loss för dina affärer" Glad handel och lyckligt lärande!
