Se andra inlägg i den här serien...
[catlist id=2 numberposts=3 pagination=yes]Abstrakt: Det här e-postmeddelandet sätter scenen för all din framtida utveckling och testning av handelssystem. Du kommer att lära dig vad som får ett handelssystem att fungera i motvindar som volatilitet. Faktum är att du kommer att lära dig varför motvind faktiskt kommer att göra ditt system starkare.

Strategien Heliga Graal

Det finns potentiellt många strategier bakom ett framgångsrikt algoritmiskt handelssystem. Dessa strategier bör fungera för att komplettera varandra. Och medan vissa människor letar efter den där perfekta strategin, kommer de i slutändan att bli besvikna, eftersom det ännu inte finns någon perfekt strategi, eller den heliga graal som vissa kallar det.

Verkligheten är att strategier är lika olika som människor på planeten jorden. Och de kommer och de går. Vissa är effektiva under långa perioder, medan andra är blixtar i pannan. Och för det mesta kan du inte förutsäga vilken som blir vilken.

Det är därför den perfekta strategin inte är den perfekta fristående strategin, utan snarare den som passar perfekt bland andra kompletterande strategier, som arbetar tillsammans som en singulär portfölj.

Mångfald är nyckeln

Det intressanta med mångfaldens kraft i handelssystem är att en mångfald av strategier i nästan alla mänskliga strävanden är överlägsen en enda fristående strategi. Denna "metod" eller strategi för strategier är nyckeln till att uppnå ett anti-bräckligt beteende.

Anti-bräcklig är en term som gjordes populär av filosofen och matematikern, Nassim Taleb, i en bok han skrev som heter; "Anti Fragile - Saker som vinner på sjukdom." Det är ett koncept om en egendom som innehas av många organiska livsformer, som blir starkare när de är stressade. Människor är ett bra exempel. Till exempel, när en person tränar skapar de mikrotårar i muskeln, och dessa läker och växer muskeln till ett tillstånd som var starkare och mer motståndskraftigt än tidigare.

Många växter har också en liknande förmåga. När plantorna först växer, svajar vinden dem fram och tillbaka, vilket orsakar liknande revor i deras stjälk, som sedan reparerar sig själv och producerar bark, vilket gör att plattan växer sig starkare och högre.

Samma koncept kan tillämpas på alla typer av tillväxtstrategier, inklusive finansiella tillväxtstrategier, som handelssystem. Nyckelkomponenten i en sådan strategi är först och främst införandet av stress i systemen. Inom finans är denna stress i form av volatilitet. Utan volatilitet, eller något som framkallar stress, kommer det inte att finnas någon möjlighet att låta anti-bräckliga beteenden göra sitt jobb.

Säkring genom att undvika korrelation

Först måste du förstå en sak, och en sak är att marknaden inte bryr sig om vad du tycker. Marknaden är brutal och oförutsägbar. Jag kommer inte att gå så långt för att säga att marknaden är helt slumpmässig, men för alla syften kan du behandla den som sådan ... ett totalt brutalt slumpmässigt monster som tar alla dina pengar och inte ens säger tack.

Investerare har i flera år trott att sättet att skydda dina tillgångar var att sprida risken över ett antal okorrelerade tillgångsklasser, som aktier, obligationer, ädelmetaller, fastigheter och kontanter. Tanken var att var och en av dessa tillgångsklasser presterade på ett visst sätt under vissa marknadsförhållanden.

Aktier går i allmänhet upp under goda tider, medan obligationer fortsätter att ge utdelning. Sedan när marknaden blir baisse blir obligationer starkare, vilket säkrar de neddragningar du kan uppleva i aktier. Ädelmetaller anses i allmänhet vara ett förråd av rikedom och en säkring mot inflation, och vi behöver alltid en del kontanter till hands för att flytta våra tillgångsallokeringar baserat på vår uppfattning om nuvarande och framtida marknadsförhållanden.

Låter som en genomtänkt strategi, eller hur? FEL!

Ända sedan den stora kraschen 2008-2009, närhelst det sker en marknadsomvälvning eller överraskande ekonomisk händelse som orsakar en prischock... har alla tillgångsklasser gått i exakt samma riktning. Strategin var förbannad!

Med all din intelligens och planering och att hålla dig till experterna förlorade du fortfarande pengar. Säkring genom att diversifiera tillgångar fungerar helt enkelt inte. Börsen under de senaste 15-20 åren, trots den enorma uppgången sedan kraschen, är i stort sett oförändrad, med en avkastning från år till år på under 2 procent.

Så, vad är alternativet? Finns det någon hemlig tillgångsklass? Hur är det med fastigheter eller inkomstegendom? De har också varit en berg-och-dalbana.

Mångfald av flera icke-korrelerade strategier

Det är en munfull. Mångfald av tillgångar fungerar inte, men mångfald av strategier som inte har någon korrelation till varandra gör det. Faktum är att du kan handla med en enskild tillgångsklass och använda en mångsidig uppsättning icke-korrelerade strategier, och göra mycket bättre än traditionell tillgångsdiversifiering .

Så vad betyder icke-korrelerade strategier?

Det innebär att man använder strategier som inte har något med varandra att göra. Strategier som reagerar på helt orelaterade data och aspekter av marknaden. Strategier som visar statistisk icke-korrelation är nyckeln, och det är lite av en vetenskap. Det är inte särskilt svårt att förstå, men ändå en vetenskap.

De flesta människor byter av sig från tekniska indikatorer, och de kommer att använda massor av dem alla samtidigt och försöka anpassa dem alla för att ge dem vad de tycker är den bästa möjligheten eller bästa signalen. Men alla dessa tekniska indikatorer är derivat av samma sak, och det är prisåtgärder.

Så, om du använder 20 indikatorer, som representerar 20 strategier, men de är alla baserade på samma underliggande data ... det är inte mångfald, det är INTE icke-korrelerat. Du kommer aldrig att få en sådan kanthandel. Och det är en av anledningarna till att så många människor misslyckas med att handla, eftersom de tror att det bara handlar om att hitta rätt kombination av indikatorer...

De har helt fel, och statistiken bevisar att de har fel, med mer än 80 procent av ALLA handlare som förlorar pengar, och praktiskt taget alla dessa handlare går i träda samma gamla trötta skit som förevigas runt om i världen på handel.

Låt oss sluta här...eftersom jag börjar bli lite långrandig. I nästa e-postmeddelande kommer jag att förklara vad det innebär att ha strategidiversifiering och hur man använder den.