Från geopolitiska spänningar och handelstullar till räntevolatilitet och likviditetsstress, makroekonomiska chocker omformar risklandskapet i Asien-Stillahavsområdet (Apac). Traditionella modeller byggda på historiska samband visar sig alltmer otillräckliga i en värld som definieras av snabba marknadsförskjutningar och oväntade andra och tredje ordningens effekter. 

Denna rapport undersöker hur Apac-banker och marknadsaktörer anpassar sina riskramar till denna nya miljö. Branschexperter från OCBC Bank, Deriv, Asia X, RAF Laboratory och Bloomberg diskuterar begränsningarna för konventionella stresstester, den växande betydelsen av realtidsövervakning av likviditet och behovet av mer dynamiska modelleringsmetoder som kan fånga komplexa makroscenarier. 

"Vi lever i en värld [av] svarta svanar och feta svansar, där du inte kan förutsäga framtida marknadsrörelser baserat på historiskt riskvärde och korrelationer..." 

Ladda ner rapporten för att upptäcka hur ledande institutioner omprövar stresstester, likviditetshantering och marknadsriskstrategier för att förbli motståndskraftiga i en tid av ökad osäkerhet.