Se andra inlägg i den här serien...
[catlist id=2 numberposts=3 pagination=yes]Utvärdering av system – provision och glidning

Det här kommer att bli ett relativt kort inlägg, av två anledningar; 1) det är superviktigt och 2) det är ett superenkelt koncept.

Människor som inte deklarerar glidning och provision i sina strategier är inkompetenta och ger dig en felaktig bild av deras systemprestanda. Inte bara felaktig, utan potentiellt kontospärrinformation. Praktiskt taget alla, eller jag skulle säga att de allra flesta leverantörer av valutasystem inte rapporterar glidning. Det borde säga dig något.

Under INGA omständigheter bör du lägga någon giltighet i ett system om glidning och provisioner och andra kostnader inte räknas in i resultaten. Om du gör det, utvärderar du helt falska prestandadata.

Och kvalet ... glidningen bör vara realistisk, kanske överdrivet pessimistisk, och kommissionen bör vara korrekt. Med andra ord bör provisionen återspegla den faktiska provision du betalar till mäklaren för de typer av affärer du utvärderar.

Dessa två faktorer, om de inte finns i systemet du utvärderar, kan göra hela skillnaden mellan ett system som ser väldigt lönsamt ut och ett system som förlorar praktiskt taget varje handel. SÅ VIKTIGT ÄR DETTA!

VARNING: De flesta som tillhandahåller automatiserade handelssystem inkluderar inte glidning och provision, eller så har de demonstrerat saker utan provision och glidning inkluderat, och hävdar att det bara är i illustrativt syfte. Titta på det här med EXTREMA FÖRDOMAR!

Du bör också fråga hur de fastställde glidningen...

Vad sa du? Vad är Slippage?

Åh, jag är så ledsen...låt mig förklara.

Slippage är skillnaden i antalet bockar mellan Budet och Asken. Du kommer att märka när du observerar DOM eller matris, som visar bud- och säljorder, och det aktuella priset på ett värdepapper, att bud- och säljgränserna är en eller flera bockar från varandra.

Det betyder att om du skulle lägga en marknadsorder så kommer det bästa möjliga priset du kommer att få fyllt till där den aktuella Ask är för en lång handel, och för en Short kommer det att vara där Budet är. Det kommer nästan alltid att vara 1 eller två bockar, eller mer värre, än där det aktuella priset är.

Exempel på TSLA

Dessa få cent går ihop när du gör många affärer, speciellt om värdepapperet du handlar med har en stor skillnad mellan budet och fråga. TSLA är just en sådan aktie, där den rutinmässigt har cirka 5 till 10 cents spridning. Om du handlar med 100 aktier i TSLA betyder det att din handel minskar din vinst med 5 till 10 per sida av handeln.

Med andra ord, när du räknar i glidning på TSLA med 100 aktier, måste du övervinna 10-20 cents prisrörelse innan du kan realisera någon vinst. Så, bara för att se 10 cent i vinst, skulle TSLA behöva flytta 30 cent.

Aktier som Apple har väldigt lite glidning, inte mer än ett öre. Jag brukar vara pessimistisk och står för ett och ett halvt öre för varje sida av handeln. Det täcker mig, och natten gör att min optimering inte ser lika bra ut, men det betyder att chansen att mina verkliga resultat är åtminstone så bra kommer att vara mycket mer realistiska.

Glöm inte att räkna in provisioner

Samma affär med provisioner, den enda skillnaden här är beroende på vad din provisionsstruktur är, du kan behöva vara pessimistisk med det tillägget till kostnaden också, bara för att vara på den säkra sidan.

Om du har några frågor, tveka inte att svara på det här e-postmeddelandet eller leta efter min kontaktinformation under supportfliken på webbplatsen: