Att använda ett glidande medelvärde för att jämna ut prisdata samtidigt som man studerar prisrörelser på marknaden är en vanlig praxis. Chartister använder det enkla glidande medelvärdet (SMA) och det exponentiella glidande medelvärdet (EMA) regelbundet för att förstå den dominerande trenden på marknaden. Men nästan alla glidande medelvärden släpar efter i pris. Skrovets glidande medelvärde är en förbättring jämfört med det befintliga, vilket praktiskt taget eliminerade all prisförskjutning och gjorde det glidande medelvärdet känsligt för prisaktivitet.
Så vi kommer att diskutera vad Hull glidande medelvärde är och hur man tolkar olika handelssignaler från det.
Innan vi börjar diskussionen om Hull moving average (HMA), låt oss förstå vad ett glidande medelvärde är.
Glidande medelvärde är en handelsindikatormetod som används för deras effektivitet för att förstå pristrender. Ett enkelt glidande medelvärde är det vanligaste exemplet på glidande medelvärde. Det tar det aritmetiska medelvärdet av en uppsättning prispunkter för ett visst antal dagar i det förflutna. Som ett resultat är det en eftersläpningsindikator, och längre tidsperioden är fördröjningen större. Men det är också mycket effektivt eftersom investerare enkelt kan anpassa det för olika tidsramar för att passa deras krav. Användning av 50-dagars, 100-dagars, 200-dagars SMA:er är vanligt eftersom de ger de mest avgörande handelssignalerna. Men investerare studerar också 15, 20, 30 dagars SMA.
En annan populär indikator för glidande medelvärde är det exponentiella glidande medelvärdet, som beräknar det viktade medelvärdet som ger större vikt åt aktuella prisdata, vilket gör det mer lyhört.
Alan Hull föreslog 2005 en ny indikator för glidande medelvärde som kommer att eliminera prisfördröjning. Efter hans namn blev den nya indikatorn känd som Hull moving average Indicator eller HMA.
Hull glidande medelvärde löser det urgamla dilemmat med glidande medelvärde, vilket gör det lyhört för aktuellt pris samtidigt som det hanterar kurvans jämnhet. Det är snabbt, smidigt och användbart.
I sin beräkning använde Hull 16 – veckors enkelt glidande medelvärde och beräknade sedan det viktade glidande medelvärdet (WMA) av de allra senaste prisdata, efter att ha dividerat perioden med två. Beräkningen är lite komplicerad, men här är det bästa sättet att förstå det.
I sin formel använde Hull en metod för vägt glidande medelvärde
Han beräknade först seriens WMA, säg 13 veckors period.
Därefter delas serien i två och heltalsvärdet tas för att beräkna den andra WMA
multiplicerat sekunderna WMA med två och subtrahera den första WMA från den
Beräkna kvadratroten och ta heltalsvärdet för att beräkna den tredje WMA, ett resultat av de två första WMA
Här är den matematiska formuleringen av skrovets glidande medelvärde
HMA =WMA(2*WMA(n/2) − WMA(n)),sqrt(n))
Resultatet kan ha en lätt överskattning, vilket är praktiskt för att kompensera för eventuell eftersläpningseffekt.
De flesta glidande medelvärden är eftersläpande indikatorer, vilket innebär att indikation på direkt förändring kommer sent än prisförändring. Skrovets glidande medelvärde löser detta problem och förbättrar samtidigt jämnheten i priskurvan.
Investerare anpassar Hulls glidande medelvärde för olika tidsramar för att förstå pristrenden. Studie av en längre period Skrovets glidande medelvärde avslöjar marknadstrender och de korta periodstudierna används för att planera ett inträde.
När den genomsnittliga rörliga linjen stiger, är den rådande trenden uppåtgående. På samma sätt indikerar en fallande HMA en fallande trend. Investerare går in i en lång position när HMA är uppåt.
HMA beräknas för kortare perioder som används av investerare för att planera inträde i trendens riktning. Det är en lång ingångssignal när HMA stiger. Omvänt utlöses kort ingångssignal när HMA faller.
I ett diagram representerar en blå linje skrovets glidande medelvärde, när linjen ändrar riktning snabbt indikerar det en trend i sidled.
Skrovets glidande medelvärde eliminerar framgångsrikt utmaningen med att använda formeln för glidande medelvärde. Man måste dock vara försiktig så att man undviker det när man analyserar crossover-signaler eftersom tekniken för att beräkna HMA är beroende av fördröjningar.
Nu när du har lärt dig skrovets glidande medelvärde kan du använda det i din handelsstrategi för att studera marknadstrender och planera inträde utan att oroa dig för eftersläpningseffekt.
